ETRM Perseo Suite
Perseo Suite
La Suite Perseo è la soluzione ETRM completa (multi-mercato e multi-commodity), per piccole e medie imprese, capace di supportare l’intero processo di business; supporto completo dal trading alla gestione del rischio fino agli aspetti di dispacciamento e gestione della fatturazione.
- Gestione Deal Capture per diverse tipologie di Asset Class
- Gestione integrata del repository Quotazioni e Profili
- Gestione dell’Anagrafica Controparti e degli aspetti normativi ad essa collegati
- Gestione del Portafoglio e delle misure ad esso connesse (P&L, M2M, Sensitività)
- Calcolo esposizione controparte, gestione delle garanzie e supporto al Settlement.
- Interfacciamento Trayport per il download dei trade chiusi su piattaforme GV8
- Gestione integrata degli aspetti di scheduling e bidding in Italia ed estero
- Risk Management (VAR e PAR di portafoglio)
Perseo offre supporto completo agli aspetti di trading energetico, consentendo operatività multi-commodity e multi-mercato, gestione del portafoglio e delle misure di redditicità e di rischio mercato. Gestione integrata dei broker di mercato e dei clearer, degli obblighi normativi tra cui l'integrazioni con i trade repository a fini Emir. Il booking dei deal è personalizzato per le esigenze di trading future piuttosto che per le altre tipologie di asset class. Perseo offre supporto avanzato alla fatturazione e ai calcoli di marginazione, fornendo un quadro esaustivo verso gli aspetti di esposizione, garanzie e margin call.
Perseo fornisce misure di rischio VAR e PAR utilizzando il generatore Montecarlo a fattori variabili realizzato in collaborazione con Stefano Fiorenzani. La generazione di scenari di prezzo produce un set di simulazione dato da curve spot con granularità giornaliera ovvero oraria, dipendentemente dal tipo di commodity simulata. Per i prodotti Power, gli shock sono ottenuti per ogni giorno separatamente per picco e fuori picco, e riconciliati in un’unica serie di shock orari. Per quanto concerne le curve forward, utili a fini di VAR, l’ouput del generatore consiste in una simulazione di n scenari di k giorni successivi al giorno di simulazione dei forward mensili per ciascuna scadenza e per ciascuna commodity. I nostri motori di calcolo VAR, PAR sono completamente autocalibranti e a configurazione utente zero. Questo consente una esperienza di facilità e rapidità di utilizzo ineguagliata.
